Алгоритм


Алгоритм - это набор инструкций для решения проблемы или выполнения задачи. Одним из распространенных примеров алгоритма является рецепт, состоящий из конкретных инструкций по приготовлению блюда / еды. Каждое компьютеризированное устройство использует алгоритмы для выполнения своих функций.


ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
  • Алгоритм - это набор инструкций для решения проблемы или выполнения задачи. Каждое компьютеризированное устройство использует алгоритмы для выполнения своих функций.
  • Алгоритмическая торговля, также известная как автоматическая торговля или торговля черным ящиком, использует компьютерную программу для покупки или продажи ценных бумаг в темпе, недоступном для людей. Поскольку цены на акции, облигации и товары появляются в различных форматах в Интернете и в торговых данных, процесс, с помощью которого алгоритм переваривает множество финансовых данных, становится простым.
  • Компьютерные алгоритмы облегчают жизнь, сокращая время, необходимое для выполнения действий вручную. В мире автоматизации алгоритмы позволяют сотрудникам быть более профессиональными и сосредоточенными. Алгоритмы делают медленные процессы более эффективными. Во многих случаях, особенно в области автоматизации, алгоритмы экономят деньги компании.

Как работает алгоритм
Финансовые компании используют алгоритмы в таких областях, как ценообразование, торговля акциями, управление активами и пассивами и многие автоматизированные функции. Алгоритмическая торговля, известная как «ALGO» торговля, используется для определения сроков, цен и количества заявок на акции. Алгоритмическая торговля, также известная как автоматическая торговля или торговля черным ящиком, использует компьютерную программу для покупки или продажи ценных бумаг в темпе, который недоступен для людей.


Поскольку цены на акции, облигации и товары появляются в различных форматах в Интернете и в торговых данных, процесс, с помощью которого алгоритм переваривает множество финансовых данных, становится простым. Пользователь программы просто устанавливает параметры и получает желаемый результат, когда ценные бумаги соответствуют критериям трейдера.


Компьютерные алгоритмы упрощают жизнь, сокращая время, необходимое для выполнения действий вручную. В мире автоматизации алгоритмы позволяют сотрудникам быть более профессиональными и сосредоточенными. Алгоритмы делают медленные процессы более эффективными. Во многих случаях, особенно в области автоматизации, алгоритмы экономят деньги компании.

Типы алгоритмов
Несколько типов торговых алгоритмов помогают инвесторам решить, покупать или продавать. Алгоритм возврата к среднему изучает краткосрочные цены по сравнению с долгосрочной средней ценой, и если цена акции намного выше средней, трейдер может продать ее с быстрой прибылью. Сезонность относится к практике трейдеров, покупающих и продающих ценные бумаги в зависимости от времени года, когда рынки обычно растут или падают. Алгоритм анализа настроений измеряет новости о цене акций, которые могут привести к увеличению объема торгов за период торговли.

Пример алгоритма
Ниже приведен пример алгоритма торговли. Трейдер создает инструкции в своем автоматическом счете на продажу 100 акций акции, если 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной скользящей средней.

И наоборот, трейдер может создать инструкции на покупку 100 акций, если 50-дневная скользящая средняя акции поднимется выше 200-дневной скользящей средней. Сложные алгоритмы учитывают сотни критериев перед покупкой или продажей ценных бумаг. Компьютеры быстро синтезируют инструкции автоматизированной учетной записи для получения желаемых результатов. Без компьютеров сложная торговля была бы трудоемкой и, вероятно, невозможной.

Финансовые алгоритмы
Чем сложнее программа, тем больше данных может использовать программа для точной оценки при покупке или продаже ценных бумаг. Программисты тщательно тестируют сложные алгоритмы, чтобы убедиться, что программы не содержат ошибок. Для решения одной задачи можно использовать множество алгоритмов; однако некоторые из них упрощают процесс лучше, чем другие.

Алгоритмическая торговля


Алгоритмическая торговля - это процесс выполнения заказов с использованием автоматических и предварительно запрограммированных торговых инструкций для учета таких переменных, как цена, время и объем. Алгоритм - это набор направлений решения проблемы. Компьютерные алгоритмы со временем отправляют на рынок небольшие части полного ордера.


Алгоритмическая торговля использует сложные формулы в сочетании с математическими моделями и контролем человека для принятия решений о покупке или продаже финансовых ценных бумаг на бирже. Алгоритмические трейдеры часто используют технологию высокочастотной торговли, которая может позволить фирме совершать десятки тысяч сделок в секунду. Алгоритмическая торговля может использоваться в самых разных ситуациях, включая стратегии исполнения ордеров, арбитража и трендовой торговли.


ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
  • Алгоритмическая торговля - это использование алгоритмов, основанных на процессах и правилах, для применения стратегий для выполнения сделок.
  • Его популярность значительно выросла с начала 1980-х годов и используется институциональными инвесторами и крупными торговыми фирмами для различных целей.
  • Хотя алгоритмическая торговля дает такие преимущества, как более быстрое время выполнения и меньшие затраты, она также может усугубить негативные тенденции рынка, вызывая сбои во флэш-памяти и немедленную потерю ликвидности.

Понимание алгоритмической торговли
Использование алгоритмов в торговле расширилось после того, как в 1970-х годах на американских финансовых рынках были представлены компьютеризированные торговые системы. В 1976 году Нью-Йоркская фондовая биржа представила систему обработки назначенных заказов (DOT) для направления заказов от трейдеров к специалистам в биржевой площадке. В последующие десятилетия биржи расширили свои возможности принимать электронные торги, а к 2009 году и дальше. 60% всех сделок в США были выполнены с использованием компьютеров.

Автор Майкл Льюис привлек внимание общественности к высокочастотной алгоритмической торговле, когда опубликовал бестселлер Flash Boys, в котором задокументированы жизни трейдеров с Уолл-стрит и предпринимателей, которые помогли создать компании, которые пришли к определению структуры электронной торговли в США. В его книге утверждалось, что эти компании участвовали в гонке вооружений, чтобы создавать все более быстрые компьютеры, которые могли бы еще быстрее связываться с биржами, чтобы быстрее получать преимущество перед конкурентами, используя типы заказов, которые приносили им пользу в ущерб средним инвесторам.

Самостоятельная алгоритмическая торговля
В последние годы широкое распространение получила практика алгоритмической торговли своими руками. Хедж-фонды, такие как Quantopian, например, краудсорсинговые алгоритмы от программистов-любителей, которые соревнуются за получение комиссионных за написание наиболее прибыльного кода. Практика стала возможной благодаря распространению высокоскоростного Интернета и разработке все более быстрых компьютеров по относительно низким ценам. Такие платформы, как Quantiacs, возникли для обслуживания внутридневных трейдеров, желающих попробовать свои силы в алгоритмической торговле.

Еще одна новая технология на Уолл-стрит - машинное обучение. Новые разработки в области искусственного интеллекта позволили компьютерным программистам разрабатывать программы, которые могут улучшить себя с помощью итеративного процесса, называемого глубоким обучением. Трейдеры разрабатывают алгоритмы, которые полагаются на глубокое обучение, чтобы повысить свою прибыльность.

Преимущества и недостатки алгоритмической торговли
Алгоритмическая торговля в основном используется институциональными инвесторами и крупными брокерскими домами для сокращения расходов, связанных с торговлей. Согласно исследованиям, алгоритмическая торговля особенно выгодна для крупных ордеров, которые могут составлять до 10% от общего объема торгов. Обычно маркет-мейкеры используют алгоритмические сделки для создания ликвидности.

Алгоритмическая торговля также позволяет быстрее и проще выполнять заказы, что делает ее привлекательной для бирж. В свою очередь, это означает, что трейдеры и инвесторы могут быстро зафиксировать прибыль при небольших изменениях цены. В торговой стратегии скальпинга обычно используются алгоритмы, поскольку она предполагает быструю покупку и продажу ценных бумаг с небольшими приращениями цены.

Скорость выполнения заказа, являющаяся преимуществом в обычных обстоятельствах, может стать проблемой, когда несколько заказов выполняются одновременно без вмешательства человека. Во внезапном крахе 2010 года обвиняют алгоритмическую торговлю.

Еще одним недостатком алгоритмических сделок является то, что ликвидность, которая создается с помощью быстрых ордеров на покупку и продажу, может исчезнуть в мгновение ока, что исключает возможность для трейдеров получать прибыль от изменений цен. Это также может привести к мгновенной потере ликвидности. Исследования показали, что алгоритмическая торговля была основным фактором, вызвавшим потерю ликвидности на валютных рынках после того, как швейцарский франк прекратил привязку к евро в 2015 году.