Как удвоить доходность портфеля без дополнительных рисков?

Как удвоить доходность портфеля без дополнительных рисков?

Деривативы - это производные финансовые инструменты. Производные потому, что основываются на ином активе. Сами по себе деривативы — пустышки, их стоимость определяется ценой базового актива — продукта, ценной бумаги, валюты, долгового обязательства — то есть того, от чего они производны


Греки опционов – это 4 коэффициента, которые используются для оценки параметров опционных сделок, причем анализировать они позволяют как отдельные опционы, так и опционные конструкции в целом.  Эти коэффициенты называются: Тета (Theta), Дельта (Delta), Вега (Vega) и Гамма (Gamma). Указанные коэффициенты выражаются в виде цифр, и помогают трейдеру понять, как изменится стоимость опциона в зависимости от факторов, которые на него влияют.


Дельта - это параметр, который показывает, как изменяется цена опциона при росте актива на 1$. Минимальное значение дельты = 0, максимальное = 1. Если дельта равна единице, то при купленном Call и росте битка на 100$ мы заработаем так же 100$.


Гамма - параметр, который показывает скорость изменения дельты, т.е. как быстро опцион наберет дельту равную единичке, если например вы покупатель опциона, и цена идет в вашу сторону.


Тета - параметр, который показывает скорость обесценивания опциона, измеряется в долларах за сутки. Каждую минуту опцион постепенно становится дешевле, вне зависимости от движения рынка. Чем ближе дата истечения, тем быстрее он будет падать в цене. Это выгодно продавцу опционов, но не выгодно покупателю.


Вега - параметр, который показывает чувствительность опциона к изменению волатильности. 


Греки опционов позволяют:

  • Создавать конструкции, которые сильно отличаются от базового актива;
  • Корректировать поведение уже имеющихся в портфеле базовых активов (уменьшать риски или увеличивать доходность).


Стратегия "Booster" позволяет увеличить доходность Вашего портфеля в ограниченном ценовом и временном диапазоне. Более простыми словами 1+1=3, но с ограничениями по времени и изменению цены.
Image

При покупке актива без Booster:

  • При росте на 5%* - прибыль 5%
  • При росте на 20% - прибыль 20%
  • При убытке на 5% - убыток 5%

При покупке Booster:

  • При росте на 5% - прибыль 10% -0,3%**
  • При росте на 20% - прибыль 10% -0,3%*
  • При убытке на 5% - убыток 5% + 0,3%


*5% - это 1 стандартное рыночное отклонение. В 75% случаях больше этого значения акция не растет.

** Стоимость Booster примерно 0,3, поэтому Вам необходимо вычитать данную сумму из прибыли, чтобы делать верные расчеты.

01
В большинстве случаях актив не растет более 5%.
02
Но скорее всего роста более чем на 5% не произойдет. И в этом наиболее вероятном сценарии, прибыль по активу удваиваивается. То есть если, например, акция выросла на 3%, то Вы заработаете 6%.
03
Booster ограничивает прибыль на росте в 10%. То есть если актив вырастет, например, на 30%, то прибыль все равно составит 10%.
04
При падении Booster ведет себя также, как и обычная акция. То есть если убыток по акции 5%, то и Вы получите убыток 5%.

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.
  • Торговля глобальной недвижимостью.
  • Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
  • Индивидуальные финансовые и юридические услуги.
Пожалуйста заполните обязательные поля

Вам также может быть интересно: