Рассмотрим ротацию по секторам за последний месяц:

Из ротации видно, что лидером за последний месяц была энергетика. Памятуя о глобальной ротации такое явление и распределение активов часто бывает на излете роста.
Ниже циклическая ротация в цикле:

Приближаемся к рассмотрению силы ротации и перспективы сектор и компаний:

исходя из того что видим - наибольшая вероятность слабости рынка будет наблюдаться в технологическом и циклическом потреблении.
Рассмотрю же что там у нас в технологическом внутри интересного:

Внутри сектора наиболее слабыми в ближайшие пару месяцев будут:

• SWKS Skyworks Solutions, Inc.
• ADBE Adobe Inc.
• AAPL Apple Inc.
• GLW Corning Incorporated

Для более профессионального и простого подхода стоит купить волатильность в 1-Сигма.
При этом ожидаемая волатильность декабрь-январь у меня в районе 8-9%, что соответствует VIX - 30

Текущая котировка VIX - 22.53
Рост с 22.5 до 30 = 33%

Отношение стоимости страховок к SP500:

В следствии текущих ожиданий предлагаю следующий вариант производного инструмента:
При следующих параметрах VIX:
Инвестиция до 18 января 2021 - 40 дней.
Текущая котировка: 22,83
Нижняя граница откуда начинается убыток: 20,8 - защитный барьер 10%
Доходность при снижении  до21 : +7,14% IRR или 65% годовых.
Доходность базового сценария рост к 27-30 по индексу: +50% IRR или 456% годовых ?
При падении на 30% или более VIX: убыток 60% IRR
Рекомендуемая инвестиция с фиксированным риском до 5% на капитал.

Есть и второй более спекулятивный вариант в опционах на фьючерс SP500
Про входе сейчас и коррекции SP500 ниже уровня 3400 к 18 января, доходность на риск составит 800% 

Для тех кому интересна инвестиционная идея, реализовать можно на счете в Interactive Brokers. Пишите @infosmit