Спекулятивный портфель до 17 апреля 2020

Спекулятивный портфель до 17 апреля 2020

Спекулятивный портфель акций США до 17 апреля 2020

Основы стратегии

Основы стратегии

Причины для существенного изменения в цене могут выступать событийные факторы: поглощения, выкупы, отчеты, банкротства.
Методология торговли

Методология торговли

Отбор компаний осуществляется на основе ключевых финансовых показателей, недооценености компании или факторов в ближайшем будущем. 

Оценка производится как недооцененных, так и переоценённых компаний. Таким образом в портфеле есть компании купленные и проданные.

Подход в котором есть купленные и проданные компании имеет низкую корреляцию к фондовым индексам. Низкая корреляция к фондовому индексу SP500 (Бетта ниже 1) позволяет инвесторам использовать данный портфель для диверсификации стратегий нацеленных на покупку акций в среднесрочный или долгосрочный портфель.  

Управление рисками

Управление рисками

Расчетный уровень риска на компанию ниже 3,5%. 
В дополнении по управлению риском за всеми позициями следит алгоритм. Алгоритм отслеживает в режиме он-лайн изменение стоимости портфеля. Если снижение портфеля достигнет максимально возможного уровня, все позиции будут ликвидированы автоматически, останавливая дальнейшее возможное снижение портфеля в стоимости.
Interactive Brokers

Interactive Brokers

Брокерский счет в IBKR принадлежит клиенту. Управляющий имеет возможность размещать торговые ордера на счете клиента. Внесение и изъятие средств доступно только клиенту. Доступ к счету и средствам предоставляется брокером круглосуточно.

Список компаний в портфеле:

Данный список не обновляется по мере реальных торгов и ребалансировки портфеля. Список компаний предоставлен на момент формирования порфтеля. Окончательный результат будет опубликован 17 апреля.

Компании в Long:

  • SPCE [NYSE] - Virgin Galactic Holdings, Inc.
  • RAD [NYSE]- Rite Aid Corporation
  • AMRN [NASD] - Amarin Corporation plc
  • ACMR [NASD] - ACM Research, Inc.
  • GSX [NYSE] - GSX Techedu Inc.
  • ADPT [NASD] - Adaptive Biotechnologies Corporation
  • CC [NYSE] - The Chemours Company
  • BCEI [NYSE] - Bonanza Creek Energy, Inc.
  • BIG [NYSE] - Big Lots, Inc.
  • GH [NASD] - Guardant Health, Inc.
  • BZUN [NASD] - Baozun Inc.
  • TPB [NYSE] - Turning Point Brands, Inc.
  • TALO [NYSE] - Talos Energy Inc.
  • MOMO [NASD] - Momo Inc.
  • HUYA [NYSE] - HUYA Inc.
  • DBI [NYSE] - Designer Brands Inc.

Компании в Short:

  • PLSE [NASD] - Pulse Biosciences, Inc.
  • MAXR [NYSE] - Maxar Technologies Inc.
  • SDC [NASD] - SmileDirectClub, Inc.
  • YETI [NYSE] - YETI Holdings, Inc.
Результат по торговле данным спекулятивным портфелем будет опубликован тут 17 апреля.

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.
  • Портфельные инвестиции.
  • Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
  • Индивидуальные финансовые и юридические услуги.
Пожалуйста заполните обязательные поля