Конец 2019 – начало 2020 года тяжело пришлись для нефти. Череда событий повлияли на цены как базового актива, так и фьючерсных контрактов.

Первое события - торговая война между Китаем и США. Деловая активность замедлилась, нефть продавали меньше.

Второе событие – срыв сделки ОПЕК, когда они должны были договориться о снижении добычи нефти. Нефть будут добывать в том же количестве, что и раньше, а скорее всего даже больше. Предложение нефти в ближайшее время увеличится.

Третье событие – коронавирус. Еще больше ухудшает ситуацию с экономической активностью. Плюс Китай и США – мировые лидеры по импорту нефти, находится на карантине, то есть спрос в ближайшее время на нефть снизится.

Сильное давление на коротком диапазоне в цена на нефть привело к росту бэквордации между июньским и августовским контактами.

График бэквордации:

Спред между контактами (график ниже):

Расчетный риск 8% при расширении спреда до 8$.
При базовом сценарии сужения спреда до -1% бэквордации до июня – прибыль 7% (вероятность получения дохода более 80%)

• Торговля глобальной недвижимостью.
• Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
• Индивидуальные финансовые и юридические услуги.