Структурные продукты Smit&Coэксклюзивно.прибыльно.надежно.

Суть структурных продуктов

Финансовые архитекторы используя производные инструменты в виде деривативов можно создавать не линейные продукты. Простыми словами 2+2 не равно 4. Так как производные инструменты "опционы" имеют внутренние характеристики "Греки" (Дельта, Гамма, Вега, Тетта) можно создавать продукты сильно отличающиеся от базовых активов. Так же можно корректировать поведение уже имеющихся в портфеле базовых активов (уменьшая риски, увеличивая доходность на принимаемый риск)

Структурный продукт Buffer

Стратегия "Buffer" позволяет снизить риск в сравнении с базовым активом в ограниченном ценовом и временном диапазоне. Более простыми словами 3-1=3 но с ограничениями по времени и изменению цены. 

Пример простой покупки индекса SP500 через ETF SPY - 100 штук

Image
из графика выше видно, что рост цены на 5% принесет доход +1500$, а снижение на те же 5% -1500$ то есть линейная зависимость изменения цены и дохода.

Добавив к портфелю деривативы или купив сразу позиции из деривативов на 74 дня (ожидаемое отклонение в 1 сигма, стандартное отклонение) получим следующий профиль изображенный ниже:

Buffer SP500

Image
Из графика видно, что рост цены на 5% уже приносит доход 1100$ при снижении же на 5% риск ограничится 200$ а чтоб убыток сравнялся с профилем базового инструмента -1100$ снижение должно быть на 9.2%.
Видна не линейность изменения в цене актива и получаемом доходе и убытке.

Выводы:

Использование структурного продукта от Smit&Co позволяет не линейно изменять профиль прибыли по активу. При росте актива в 1 - сигма, стандартное отклонение (ожидания рынка, что рост не превысит это значение с вероятностью 68%) инвестор получает доход ниже на 21% в сравнении с базовым активом. Однако риски снижаются, при падении базового актива в 1 сигма убыток уменьшается на 86%. Для получения убытка сравнимого с базовым активом ETF SPY, структурный продукт Buffer SPY должен снизиться на 9.3% вместо 3.3%. Иными словами инвестор получает защиту снизу в 2.5-3 раза больше при сравнении с базовым активом в пределах 2-х сигма. 
Данная стратегия Buffer может быть реализована на вашем счете в Interactive Brokers.
P.S. Волшебники существуют 
Interactive Brokers

Interactive Brokers

Брокерский счет в IBKR принадлежит клиенту. Управляющий имеет возможность размещать торговые ордера на счете клиента. Внесение и изъятие средств доступно только клиенту. Доступ к счету и средствам предоставляется брокером круглосуточно.

Запрос звонка

Image

Безопасность

Каждый аккаунт застрахован SIPC на 500 000 долларов. Ваши средства в Interactive Brokers распределяются и хранятся в казначейских облигациях США на счетах 13 крупнейших банков мира.

Детальная отчетность

Отчеты персональных счетов IB содержат подтверждения транзакций в режиме реального времени, сведения о марже, анализ стоимости транзакций и всесторонний анализ портфеля. Данные доступны 24/7.
  • Торговля структурными продуктами.
  • Управление счетами клиентов в Interactive Brokers.
  • Индивидуальные финансовые и юридические услуги.
Пожалуйста заполните обязательные поля