Результаты Spac за ноябрь 2020

В ноябре запустил новую стратегию которая базируется на слияниях и поглощениях для выхода компании на IPO - SPAC

Стратегия показала доход более 37% на капитал с максимальным drawdown ниже портфеля из облигаций!!!

и очень внушающими показателями:
Max DrawDown SPAC 0.37% VS SP500 1.91% VS JNK(индекс корпоративных облигаций) 0.74%
Sharp Ratio SPAC 16.28 VS SP500 8.65 VS JNK 7.6
Sortino Ratio SPAC 202.97 VS SP500 20.35 VS 17.97
Correlation SPAC - VS SP500 -0.1 !!!
Beta SPAC VS SP500 -0.14 !!!

Если посмотреть на результаты портфеля SPAC то очень важно что корреляция к SP500 была немного отрицательная. Это значит, что даже когда широкий рынок снижался в целом портфель из компаний которые были мной отобраны с целью слияния и поглощения продолжал расти.
Отрицательная Бетта возле 0, как раз подтверждает то что подобные инвестиции не коррелируют с рынком акций, облигаций и товарным рынком. 

5 наиболее позитивных результатов в портфеле и 5 наихудших результатов в портфеле:

В целом портфель: